Desvio padrão Real-Time After Hours Pré-mercado Notícias Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. Indicador padrão do desvio A distribuição padrão é a base que cada outro teste padrão da distribuição aleatória gravitates ao tempo excedente, mas mesmo aqueles com contos pesados ou longos, multimodality (Tais como aqueles com múltiplos meios regionais ou medianas) eventualmente convergem para o padrão de distribuição padrão à medida que o número de amostras é aumentado. Como tal, é a base de qualquer tipo de introdução à análise estatística. O indicador de desvio padrão faz parte do cálculo das bandas de Bollinger e é praticamente sinônimo de volatilidade. Para ilustrar o uso do indicador de Distribuição Padrão, escolhemos escolher um gráfico mensal do par USDCAD em uma série longa que se estende até 1989. O período do nosso indicador de Desvio Padrão é 100. Traders geralmente usam sua discrição para decidir sobre o período De qualquer indicador, mas uma vez que as tendências forex, especialmente as tendências dólar são de longa duração, é uma boa idéia para escolher um período mais longo para o indicador (embora 100 não muito prático nas condições reais de negociação). O que observamos é que após o pico do dólar no período entre 2000-2001, a tendência de queda estabelecida no par USDCAD continuou até 2004 sem causar qualquer movimento significativo no indicador de Desvio Padrão. Esse período, em outras palavras, foi um grande momento para se juntar à tendência, pois não havia sinal de que o par estava borbulhando, ou adquirindo um impulso irracional. No entanto, após 2004, observamos que o indicador começa a subir rapidamente, até que a tendência de baixa terminou em dezembro de 2007. Embora o valor do desvio padrão não atingisse o primeiro nível de significância estatística (ou seja, o primeiro desvio padrão em 0,34), tínhamos um claro Sinal de que uma bolha estava se desenvolvendo. E depois de 2007, uma volatilidade significativa no preço é acoplada a um período de indecisão, indicando que a bolha está sendo liquidada. Em retrospectiva, a estratégia ideal seria trocar esse padrão entre 2001-2004, enquanto a fase final após 2007 não é adequada para negociação com esse indicador devido à extrema volatilidade e, provavelmente, a uma distribuição não gaussiana. Como calcular o desvio padrão Na maioria dos sites relacionados à negociação forex, o desvio padrão é explicado como uma medida de volatilidade. Mas isso não explica o que é porque poucos comerciantes têm uma boa compreensão da volatilidade. Para entender o que é o desvio padrão, precisamos nos familiarizar com alguns conceitos básicos da teoria da probabilidade e das estatísticas. Média ou média de preços em um período de tempo é definida como (Soma de (Preço x Freqüência de Preço)) / Período. Por exemplo, se os preços de fechamento dos últimos cinco dias são 1,25, 1,25, 1,24, 1,20 e 1,23, onde a freqüência do primeiro item é 2, a média seria (1,25 x 2) 1,24 1,20 1,23) / 5 1,23 Observe também que a probabilidade de que cada preço seja simplesmente o número de vezes que ele negocia em um período, dividido pelo número total de valores de preço na série. Por exemplo, se o mercado EURUSD fechar em 1,2 por 3 dos dez dias que queremos examinar, a probabilidade seria determinada como 0,3 para o tempo em questão. Uma regra importante sobre a probabilidade é que ela deve sempre ser positiva, e sua soma sobre todos os resultados possíveis, deve ser um. Os termos valor esperado e média são sinônimos entre si. Como o termo implica, o valor esperado é o número que esperamos que os resultados de testes e ensaios repetidos convergem ao longo de um período de tempo. Se, por exemplo, houver 365 dias em uma semana, e sabemos o valor esperado para todo o ano, esperamos que o preço médio de qualquer período durante o ano para se aproximar da média anual como o número de comércios eo tempo Período em questão é aumentado. Os comerciantes de Forex são familar com o conceito dos meios e das médias, desde que as médias moventes populares e comuns dependem da idéia que o preço oscila em torno do centro estabelecido pela média. As médias móveis resumem todos os valores de preço em um período e dividem-nos pelo número de segmentos de tempo em que a média (embora às vezes modificada por escolhas adicionais) seja o valor do MA. Desvio médio Agora que entendemos o que significa é, é hora de introduzir outro conceito importante que é central para a medição da volatilidade e desvio padrão. Supondo que temos uma série de preços com uma certa média, ou média, qual é a diferença entre cada preço ea média da série Este valor é denominado desvio médio. Vamos calcular o desvio médio da série de preços em nosso exemplo anterior, onde a média foi de 1.234, e os preços. O desvio do primeiro preço é de 1,25-1,234 0,016 e, de forma semelhante, o desvio dos preços remanescentes é de 0,006, -0,004 e -0,034 e desvio absoluto de 0,016, 0,006, 0,004 e 0,034 (valor absoluto). Desvio tem números negativos convertidos em positivos). A soma dos desvios da média em uma série é sempre zero, por exemplo 0.016x2-0.034-0.0040.0060 Podemos definir um valor esperado para o desvio absoluto de preços? Em outras palavras, podemos pegar a média de lá média de absoluto Desvios da nossa amostra Claro que podemos lembrar que calculamos a média resumindo o múltiplo dos preços e suas probabilidades e dividindo pelo número de períodos (ou em termos mais simples, somamos apenas os preços e dividimos o resultado pela Número total de preços da série). Calculamos o valor esperado para o desvio médio (ou desvio absoluto médio) de acordo com a seguinte fórmula. E (D) (Soma dos Desvios Absolutos) / Número de Elementos. Assim, na nossa lista de desvios absolutos a 0.016, 0.016, 0.006, 0.004, 0.034, o desvio absoluto médio seria (0.016x2 0.006 0.004 0.034) / 5 0.0152. O que isso significa? Assim como em uma série, a média define aonde os preços tendem a gravitar à medida que o tamanho da amostra aumenta (por exemplo, quando passamos de uma semana semanal para dois meses e assim por diante). O desvio absoluto médio nos diz onde o desvio dos preços irá convergir à medida que o tamanho da amostra aumenta. Definimos o desvio absoluto como a média do valor absoluto das diferenças entre cada preço e a média dos preços. (Média de Preço - Média dos Preços). A variância é um conceito semelhante, mas é definida como (Média de Preço-Média de Preços) 2 ea única diferença é que aqui tomamos a média dos quadrados de desvio médio. A variância também é chamada de segundo momento, e sua raiz quadrada é o desvio do stardard. Devido a certas relações na álgebra linear, também pode ser definida como a diferença entre a média do quadrado dos preços eo quadrado da média dos preços. Em outras palavras, Variância Média de (Preço-Média) 2 Média dos quadrados de Preço - Quadrado da Média do Preço. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A razão pela qual não usamos o desvio médio e preferimos a variância é que o desvio médio pode tomar valores negativos e positivos, enquanto a variância, como um quadrado, é sempre positiva. Utilização do Indicador de Desvio Padrão. É possível criar muitas estratégias com os modelos de distribuição de probabilidade, mas a maneira mais comum que os comerciantes usam o indicador de desvio padrão como é encontrado na plataforma MetaTrader está prevendo reversões com base no princípio de reversão para a média. A regressão à média está também subjacente ao princípio sobre o qual são construídos osciladores como o RSI e estipula que cada período de desvio da média deve ser seguido por um retorno ao mesmo de tal forma que a distribuição global de preços se ajustem ao padrão distribuição. Por exemplo, se, após um período de oscilação em torno de meados de um intervalo, o preço se move para as bordas, eles acabarão por revisitar a média, de modo que quando eles são plotados sobre um gráfico, o padrão de subida será semelhante ao normal distribuição. Embora seja generalizada na comunidade de comerciantes, e entre analistas profissionais, a distribuição gaussiana é extremamente pouco confiável, a ponto de não valer nada quando o padrão de distribuição não é normal. Em geral, padrões altamente voláteis que têm preços agrupados nas bordas da faixa de negociação não são muito adequados para este tipo de análise. Quando devo usar o Indicador de Desvio Padrão O indicador de desvio padrão é talvez o melhor indicador disponível para os comerciantes em termos de confiabilidade. Em mercados com tendências estáveis, com volatilidade moderada onde a ação de preço está concentrada em torno da faixa média, o indicador STD é melhor do que qualquer outra ferramenta que você encontraria. De fato, muitos dos métodos que o operador médio de hedge funds e o analista bancário utilizam para estratégias (como o VaR, ou modelos Value-at-Risk) dependem fortemente dos padrões de distribuição gaussianos (padrão). Assim, por exemplo, se o preço do ouro estiver oscilando entre 1100 e 1200 por um longo período de tempo, com grande parte da ação concentrada no meio da faixa, você pode trocar o padrão assumindo regressão média com base na distribuição padrão , Como discutimos acima. Por outro lado, se dentro da mesma faixa, os preços estão agrupados nas bordas, digamos, em torno de 1100-1120 e / ou 1180-1200, a distribuição de probabilidade dos preços pode não ser gaussiana e usando os sinais indicadores STD para Negociação, e assumindo regressão média pode facilmente resultar em um desastre. Este ponto é muito importante, como também é uma das principais desvantagens para negociação com MAs em geral. A média dos preços será a mesma tanto em um padrão de cauda pesada onde grande parte da ação ocorre nas bordas da faixa, e um onde se concentra no meio, mas estes dois padrões obedecem regras completamente diferentes, e aplicando A mesma estratégia de regressão média com base em uma leitura básica da ação de mercado é certeza de resultar em desastre. Assim, repetimos uma vez mais que para aplicar corretamente esse indicador, você deve primeiro analisar a distribuição dos preços, bem como a faixa ea tendência de longo prazo em que eles existem. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Cálculo da Volatilidade Histórica Esta página é um guia passo a passo como calcular a volatilidade histórica. Exemplos e fórmulas do Excel estão disponíveis no Manual e na Calculadora de volatilidade histórica. Embora você ouça sobre o conceito de volatilidade histórica muitas vezes, há confusão sobre como exatamente a volatilidade histórica é calculada. Se você estiver usando vários programas de gráficos diferentes, é bem provável que você obtenha valores de volatilidade históricos ligeiramente diferentes para a mesma segurança com as mesmas configurações com software diferente. A seguinte é a abordagem mais comum para calcular a volatilidade histórica como desvio padrão dos retornos logarítmicos. Com base nos preços de fechamento diários. O que a volatilidade histórica é matematicamente Ao falar sobre a volatilidade histórica dos títulos ou dos preços de títulos, nós realmente queremos dizer volatilidade histórica dos retornos. Parece uma distinção insignificante, mas é muito importante para o cálculo e interpretação da volatilidade histórica. Matematicamente, a volatilidade histórica é o desvio padrão (normalmente anualizado) dos retornos. Se você sabe como calcular o retorno em um determinado período e como calcular o desvio padrão, já sabe como calcular a volatilidade histórica. Se você ainda não tiver certeza, o guia passo a passo detalhado segue. Decidindo os Parâmetros Existem 3 parâmetros que precisamos definir: O período básico (para o qual calculamos os retornos no início) freqüentemente 1 dia é usado Quantos períodos inserir o cálculo (bem referir a isto como n) muitas vezes 20 ou 21 dias ( O número de dias de negociação e, portanto, o número de períodos básicos em um mês) Quantos períodos há em um ano (isso é usado para anualizar a volatilidade no final) Na pesquisa Macroption eu uso principalmente um dia (dia-a-dia ), 21 ou 63 dias (representando 1 mês ou 3 meses), e 252 (como há 252 dias de negociação por ano em média). Não é tão importante se você usa 20 ou 21 dias, ou 252 ou 262 dias. Muito mais importante é que você use os mesmos parâmetros de forma consistente, para que seus resultados serão comparáveis. Etapa 1: Calcular Devoluções Primeiro precisamos calcular o retorno composto continuamente de cada período. No nosso caso, calcularemos os retornos diários para cada um dos 21 dias (nossa n21): ln log natural C n preço de fechamento C n-1 preço de fechamento do dia anterior Etapa 2: Desvio Padrão das Devoluções Em seguida nós É necessário calcular o desvio padrão dos retornos obtidos na etapa 1. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é o desvio quadrático médio da média (se você não estiver familiarizado com ela, aqui você pode ver uma explicação detalhada de Variância e desvio padrão). Primeiro, calcule a média dos retornos obtidos no passo 1: Em seguida, calcule o desvio quadrático da média para cada um dos retornos: Calcule a média dos desvios quadrados, somando-os e dividindo-os por n-1 21 1 20). Estamos dividindo por n-1 em vez de n. Como estamos calculando o desvio padrão da amostra (estamos estimando o desvio padrão de uma amostra se não for familiar, ver a diferença entre população e desvio padrão da amostra). Nota: Esta é a variância dos retornos. Calcular desvio padrão raiz quadrada de variância. Toda a fórmula é, portanto: Nota: Pode parecer assustador, mas acabamos de adicionar uma raiz quadrada para a fórmula anterior. O número que temos agora () é 1-day volatilidade histórica. Anualizando a volatilidade histórica A única coisa que resta é anualizar a volatilidade. Fazemos isso multiplicando a volatilidade de 1 dia pela raiz quadrada do número de dias (negociação) em um ano em nossa raiz quadrada caso de 252. O resultado é a volatilidade anualizada. Calculando a Volatilidade Histórica no Excel Na prática, o cálculo da volatilidade histórica manualmente seria muito longo (e propenso a erros). Mas é muito fácil no Excel. Na verdade, você faz todo o passo 2 com a função de desvio padrão (use STDEV. S para desvio padrão da amostra). Calculadora de volatilidade histórica Você pode fazer o download da calculadora de cálculo de volatilidade histórica de Macroption. Você pode usá-lo para seus próprios cálculos, usando seus próprios dados de mercado ou baixando automaticamente dados do Yahoo Finance para um símbolo selecionado. A Calculadora também pode fornecer resultados para outro método de cálculo de volatilidade histórica muito popular 8211 o método de média zero (ou não centrado), que difere ligeiramente do descrito acima. Existe um Guia PDF que vem com a calculadora. Explica todos os cálculos e funções em detalhe. Ao permanecer neste site e / ou usar o conteúdo do Macroption, você confirma que leu e concorda com os Termos de Uso do Acordo como se o tivesse assinado. O Acordo também inclui Política de Privacidade e Política de Cookies. Se você não concordar com qualquer parte deste Contrato, deixe o site e deixe de usar qualquer conteúdo do Macroption agora. Todas as informações são apenas para fins educacionais e podem ser imprecisas, incompletas, ultrapassadas ou erradas. 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