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DTR Trading Nos últimos dois posts (aqui e aqui) nós olhamos para o desempenho de um sistema de rotação momentum 60 dias simples. Neste post, vamos olhar para as variações nesse sistema simples, e como essas variações realizadas durante o mesmo período de tempo, usando os mesmos 10 produtos ETF. Os 10 ETFs utilizados por todos os sistemas foram: EEM - iShares MSCI Emerging Markets Index ETF - negociável Abril de 2003 EFA - iShares MSCI EAFE Índice ETF - negociável Agosto de 2001 FXI - iShares China Grande Cap ETF - negociável Outubro de 2004 IEF - iShares ETF de 7-10 anos com obrigações do Tesouro - negociável Julho de 2002 IYR - iShares Dow Jones ETF com imobiliário dos EUA - negociável Junho de 2000 SHY - iShares ETF - - SPDR SP 500 Trust ETF - negociável em Janeiro de 1993 TIP - iShares fx TIPS Bond ETF - negociável Dezembro 2003 UUP - PowerShares DB Dólar EUA ETF - negociável Março 2007 XLV - Setor de Cuidados de Saúde Select SPDR ETF - trade - Dezembro de 1998 Lembre-se de que o nosso sistema de rotação momentum simples só olhou para o momento 60 dias / momento (ROC) para a classificação, e escolheu o ETF com a maior mudança positiva. Se todos os 10 ETFs no grupo tivessem uma taxa de mudança negativa. Um preço hoje que era inferior ao preço 60 dias atrás, então o sistema mudou-se para dinheiro. O sistema classificou apenas os ETFs na carteira no último dia de negociação do mês. Foi assim que o sistema mostrado nas postagens anteriores foi estruturado. O código afl AmiBroker associado pode ser encontrado aqui. Neste roteiro, analisaremos seis versões deste sistema simples: Rotação de momento de 20 períodos (ROC (20)) Rotação de momento de 60 períodos (ROC (60)) Rotação de momento de 120 períodos (ROC (120)) 20 período / 120 período (ROC (20) ROC (120)) Rotação de momento suavizada de 20 períodos / 120 (ROC (20) MA (ROC (120), 20) Rotação de momentum ponderada (0,5 ROC (120) 0,3 ROC (20) 0,2 Vamos rever quatro variações de cada um desses seis sistemas e comparar seu desempenho com o nosso sistema de rotação de momento padrão de 60 períodos revisado em meus artigos anteriores. Há seis gráficos de curva de equidade abaixo, um para cada uma das seis versões listadas acima. Cada gráfico de curva de equidade contém as seguintes quatro variações: Sem FTR (Sem Filtro - NF) - selecione o ETF que tem o maior ROC do impulso positivo de 10 ETFs ou o menor momento negativo (verde) Slope Ftr (Slope Filter - SF) Selecione o ETF que tem o maior ROC positivo dos 10 ETFs não selecionar qualquer ETF se todos os 10 ETFs tiverem ROC negativo - ir para caixa (azul) Brdth Ftr (Filtro de Breadth - BF) - selecione o ETF que tem o maior ROC de O impulso positivo de 10 ETFs ou o menor impulso negativo se o filtro de largura (com base em 200 fundos) estiver abaixo de um valor limiar - vá para dinheiro (ouro) Markt Ftr (Filtro de Mercado - MA) - selecione o ETF que tem o maior ROC de Os 10 ETFs impulso positivo ou o menor momento negativo se o S ir para dinheiro (roxo) Além disso, cada um dos seis gráficos de curva de equidade contém as curvas de equidade para dois sistemas adicionais: Padrão - nosso sistema de rotação de momentum padrão 60 período com filtro de inclinação Sem negociações tomadas com impulso negativo (vermelho) SP 500 (laranja) Agora vejamos as curvas patrimoniais para cada uma das seis variações do sistema. (Clique para ampliar) Os quatro sistemas (No Ftr, Slope Ftr, Brdth Ftr, Mrkt Ftr) usam como núcleo, um sistema de impulso baseado na taxa de mudança de 20 períodos (ROC (20)). O sistema de momentum padrão de 60 períodos (vermelho) apresentou o maior retorno global, e as quatro variações de 20 períodos retornaram aproximadamente o mesmo que comprar e manter o S P 500 (laranja). (Clique para ampliar) No gráfico de curva de equidade acima, a curva vermelha é a mesma que a curva azul, o sistema padrão é o mesmo que o sistema de 60 períodos com o filtro de inclinação. Nosso sistema padrão teve o menor desempenho geral dos sistemas de 60 períodos, embora todos tenham melhor desempenho do que comprar e manter (laranja). O melhor desempenho foi para a variação do sistema não-filtrada (verde). (Clique para ampliar) Além da variação do filtro de mercado (roxo), as outras três variações de 120 períodos parecem estar se recuperando bastante do desempenho de 2017. O melhor desempenho foi para a variação do sistema não-filtrada (verde). O sistema padrão (vermelho) abaixo executou todas as variações de 120 períodos. (Clique para ampliar) Estas quatro variações adicionaram o impulso de 20 períodos ao momentum de 120 períodos, produzindo uma pontuação composta de momentum. O melhor desempenho novamente foi para a variação não filtrada, com a variação do filtro de largura chegando em segundo lugar. Todas as variações realizadas e compradas. (Clique para ampliar) Estas quatro variações adicionaram o impulso de 20 períodos à média móvel de 20 períodos do impulso de 120 períodos. Essas variações respondem mais lentamente à mudança no momento de 120 períodos. Vemos o impacto dessa mudança no declínio acentuado no desempenho do sistema em 2017. Todas as variações novamente realizadas e compradas. (Clique para ampliar) Por último, analisamos quatro variações que se baseiam em somar três pontuações ponderadas. Estas quatro variações adicionam o impulso de 120 períodos (multiplicado por 0,5) com o impulso de 20 períodos (multiplicado por 0,3) com a volatilidade histórica de 120 períodos (multiplicada por 0,2). O melhor desempenho foi para a variação não filtrada, seguida pela variação do filtro de largura. Para mim, houve dois grandes take-aways na revisão destas curvas de equidade. Um, todas as versões e variações experimentaram um fraco desempenho em 2017. Em segundo lugar, as variações não filtradas, em geral, superaram as outras variações. Essas mesmas duas tendências estavam presentes em quase todas as outras 30 carteiras de produtos que testei com esses sistemas. Finalmente, eu pensei que era interessante que apenas esta semana o seguinte artigo foi publicado via Quantpedia. Momentum perdeu o seu impulso Na próxima postagem, vou compartilhar as configurações do sistema AmiBroker que eu usei para esses testes, para que você possa replicar os resultados padrão do sistema. Siga o meu blog por e-mail, RSS feed ou Twitter (DTRTrading). Todas as opções estão disponíveis no topo da coluna de navegação à direita sob os títulos Subscrever ao feed RSS, siga por e-mail e Twitter. ESTE SITE É PARA OBJETIVOS EDUCATIVOS E / OU DE ENTRETENIMENTO APENAS. AS INFORMAÇÕES E ANÁLISES NESTE SITE SÃO FORNECIDAS SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. NADA NESTE DOCUMENTO DEVERIA SER INTERPRETO COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU MANTER QUALQUER SEGURANÇA. O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS ENVOLVEM RISCOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA ALCANÇARÁ RESULTADOS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES DESTE SITE ESTÁ GARANTIDO SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. VOCÊ, E VOCÊ SÓ, É SÓLICAMENTE RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DECISÕES DE INVESTIMENTO QUE VOCÊ FAÇA. Em meu post de fevereiro eu chamei para o topo da proporção que atingiu a parte superior da faixa de longo prazo. A idéia era cortar ouro e comprar prata simultaneamente no nível de 79 onças. Ele s ido muito bem, e você pode vê-lo nos gráficos a seguir. Abaixo está a reconstrução do gráfico de fevereiro para atualizar sua memória. Gráfico 1. Gold / Silver Ratio Mensal: Half Of The Range Eu mudei a cor das minhas observações antigas para preto para enfatizar sua atenção para as novas anotações coloridas. A dinâmica da razão pós-idéia é realçada com o retângulo laranja. Continue lendo Venha em meu escritório de comércio e deixe-me orientá-lo através de nossa configuração de opção mais recente no ETF de mineração de ouro. Usamos a análise Elliott Wave e Fibonacci para identificar exatamente os níveis de suporte e resistência para esta configuração de comércio. Saiba mais sobre Continue reading Olá membros do MarketClub em todos os lugares. Na atualização de vídeo de hoje, eu vou olhar para algumas das grandes tendências que eu vejo nos mercados e analisar o poder ea profundidade de cada um deles. Vamos começar com os principais índices - parece como eons há que o Continuar a ler O voto Brexit adiciona incerteza a um ambiente global já turbulento, diz o gerente de dinheiro Adrian Day, e ajudou o ouro retomar seu rali. A decisão do povo britânico de deixar a União Europeia em face do extremo Continue lendo Por: Gary Tanashian de Biiwii Se eu tivesse um mundo meu, tudo seria um absurdo. Nada seria o que é, porque tudo seria o que não é. E ao contrário sábio, o que é, não seria. Se não julho, então setembro junho inesperadamente forte ganho de 287.000 em folhas de pagamento não agrícolas mais de 100.000 acima das previsões da rua tem algumas pessoas acreditando Que Continue lendo Se você não notou isso em torno de você em público ou a notícia, Pok mon Go é a mania que está varrendo a nação. Agora você pode estar dizendo para si mesmo, por que ele está falando sobre Pok mon Bem, eu tenho duas razões que vou apresentar a seguir. O primeiro Continue lendo Olá membros MarketClub em todos os lugares. Ok, então o que há com Cuda, Woulda, Shoulda Bem, o primeiro, Cuda é o símbolo da Barracuda Networks Inc. (NYSE: CUDA) que está olhando muito positivo em meus olhos. Com todos os Triângulos de Comércio verde e tendência Continue lendo Introdução Eu tenho escrito muitos artigos destacando as vantagens de negociação de opções e como esta técnica, quando implantado em cenários oportunistas ou conservadores pode aumentar os retornos do portfólio global enquanto mitigar o risco de uma forma significativa Continue reading Silver has overshot the target Definido na marca 20 no meu post de junho deixando o ouro na poeira. O conceito de AB / CD é simples mas eficaz porque utiliza relações de Fibonacci perpétuas. Ok, isso é feito, mas o que está próximo Vamos olhar para as tabelas Continue lendo Olá membros MarketClub em todos os lugares. Mais uma vez, cai sobre os ombros do Federal Reserve para manter a política monetária solto. Com expectativas de 4 aumentos de taxa em 2017, estamos para baixo a um neste momento no tempo. Com as taxas de juros mergulhando em todo o mundo, incluindo aqui mesmo em os EUA muitos investidores de renda fixa estão coçando a cabeça sobre onde eles podem encontrar algo que paga mais do que 1 sem assumir um Pilha de risco. A resposta é Continue lendo Olá membros do MarketClub em todos os lugares. Chegamos ao final da semana e tem sido um alívio bem-vindo para ver um pouco menos volatilidade no mercado. Olhando através de meus alertas Triângulos de Comércio ontem à noite, eu notei um estoque que Continue lendo Blogs que eu li e recomendo Como ler blogs que eu faço. A blogosfera está repleta de mercado de ações e blogs de troca de swing bombeando alguns artigos excepcionais e notícias. Então, nesta página, eu listei alguns dos que eu gosto especialmente de ler. Ino Traders Blog Adam tem algumas boas análises de mercado geral e atualizações de negociação. Você também vai encontrar alguns posts bom convidado de outros comerciantes de ações. StockCharts StockCharts é a minha fonte go-to para gráficos de ações e suas postagens no blog são geralmente muito informativo. The Kirk Report Charles não post muito freqüentemente, mas quando ele faz isso vale a pena ler. Charles também tem uma seção de membros altamente cotados. Chart Swing Trader Ryan é um comerciante a tempo parcial. Ele posta grande mercado comentário e trading setups. Downtown Trader Joey é um comerciante de swing discricionária (como eu). Ele publica idéias de negociação e comentários de mercado. Stock Chartist Joe é um comerciante de ações em tempo integral - e provavelmente um dos mais inteligentes técnicos da blogosfera. Bordas quantificáveis ​​Rob é um profissional comerciante. Ele posta um monte de pesquisa e backtesting relacionados com o mercado de ações. Stockbee Pradeep é um comerciante de impulso que publica setups de negociação e comentário de mercado. Ele também tem um site de associação. Bclund Brian é um comerciante independente de 25 anos. Seus posts são informativos e às vezes muito engraçado Medo de Comércio Corey é um excelente educador de negociação e técnico de mercado. Ele publica alguns dos melhores comentários sobre os mercados de ações dos EUA. Retornos anormais A Tadas encontra as principais postagens do blog de toda a blogosfera financeira. Eu li este diário para manter-se com as últimas notícias do mercado de ações. Morpheus Trading Este é um excelente swing trading e ETF blog. Comentário de Mercado O Princípio de Onda de Elliott é baseado em 5 padrões de onda Elliott, cada um com regras rígidas e um punhado de diretrizes. Aqui, o instrutor mestre Jeffrey Kennedy dá-lhe suas pontas para aplicar o princípio da onda a toda a carta, em todo o mercado, em todo o frame de tempo. Aprenda a Negociar Cursos de Negociação Plano Master de Negociação. Este é um dos melhores cursos de swing trading disponíveis. Swing Trader Guide - Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Featured Article Procurando as melhores ações para o comércio Aqui está uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje. Anúncios Software de mercado de ações Clique em um botão e este programa de software informa o que ações historicamente foram ganhar comércios durante o mês atual. Igualmente diz-lhe exatamente que dia para comprar e que dia para vender para fazer um lucro. Análise de mercado diária Obtenha eventos chave para o dia, configurações técnicas e níveis de resistência, análise de setor e estoques de topo entregue à sua caixa de entrada diariamente. Leitura recomendada Veja minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que cada trader deve possuir. Suas dicas Leia alguns artigos que outros comerciantes de todo o mundo têm escrito. 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